Ementa

Modelos ARIMA: Condições de estacionariedade e invertibilidade. Os modelos ARIMA. Identificação de modelos: função de autocorrelação (ACF) e função de autocorrelação parcial (PACF). Estimação, verificação e seleção de modelos. Análise de resíduos. Previsão com modelos ARIMA. Modelos sazonais. Modelos de Espaço de Estados: Definição. Tipos de Modelos. Forma de espaço de estados. Filtro de Kalman. Estimação e previsão. Modelos de Espaço de Estados Não-Gaussianos. Tópicos: Análise de intervenção. Modelos de função de transferência. Detecção e modelagem de outliers. Modelos para séries com longa dependência. Modelos lineares autorregressivos médias móveis generalizados.

Código da disciplina: EST810

Tipo da atividade: optativa

Créditos mínimo: 4

Carga horária (horas):

Teórica	Prática	Total
60	0