Análise De Séries Temporais

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Ementa

analise univariada: processos estocasticos estacionarios e nao estacionarios. funcoes de autocorrelacao e de autocorrelacao parcial. testes de raiz unitaria. modelos arma: definicao, condicoes de invertibilidade e de estacionariedade, identificacao, estimacao por maxima verossimilhanca e previsao. sazonalidade em series temporais. metodologia box & jenkins para modelos arima: identificacao, testes de diagnosticos (normalidade, correlacao serial, efeito Garch) e previsao. modelos arfima. fatos estilizados de series de retornos financeiros. analise multivariada: cointegracao, modelos var e vec. previsao com modelos multivariados. modelos de "familia garch": estacionariedade, estimacao por verossimilhanca, previsao de variancia condicional. modelo garch-multivariado. previsao de volatilidade.

Código da disciplina: CIC826

Tipo da atividade: optativa

Créditos mínimo: 2

Carga horária (horas):

Teórica Prática Total
30 0