Ementa

MERCADOS FUTUROS E A TERMO:CONCEITOS E DEFINICOES BASICAS. PRECIFICACOES NOS MERCADOS SPOT E SEUS IMPACTOS NOS MERCADOS FUTUROS. ES-TRATEGIAS DE INVESTIMENTO EM MERCADOS FUTUROS.ESTRUTURA A TERMO DATAXA DE JUROS E SUA MODELAGEM. MERCADO DE OPCOES:DEDUCAO E APLICA-CAO DO MODELO BLACK & SCHOLES PARA AVALIACAO DE OPCOES;VOLATILIDA-DE HISTORICA, IMPLICITA E CONDICIONADA;GERENCIAMENTO DE RISCOS COMUSO DE OPCOES: AS "LETRAS GREGAS"; ESTRATEGIAS DE INVESTIMENTOS COM OPCOES. OPCOES REAIS.

Código da disciplina: CAD209-DIG

Nome da atividade: DERIVATIVOS

Período letivo: 6

Tipo da atividade: obrigatória

Créditos: 2

Carga horária (horas):

Teórica	Prática	Total
30	0	30

Última oferta: 2022/2