Ementa

O objetivo do curso é familiarizar os alunos com os métodos básicos utilizados em macroeconomia aplicada, fundamentalmente análise de séries temporais. 1. Introdução a séries temporais estacionárias (equações diferenciais, operadores de defasagem, conceitos de estacionaridade). 2. Processos ARMA (diagnóstico e identificação de séries, método de Box-Jenkins, ruído branco, processos de médias, processos autoregressivos). 3. Princípios de previsão (projeção linear, previsões com modelos autoregressivos e de médias móveis, fotorização triangular e de Cholesky). 4. Função de verossimilhança para processos gaussianos AR(p), MA(p)e ARMA(p) (estimadores condicionais e otimização numérica). 5. Inferência estatística com estimação de Máxima Verossimilhança (erros assintóticos, testes de verossimilhança (LR) e de multilicador de lagrange (LM) ). 6. Modelos multivariados, causalidade e testes de exogeneidade (vetores autoregressivo VAR, estimadores consistentes da média estimações de máxima ...

Código da disciplina: ECN904

Tipo da atividade: optativa

Créditos mínimo: 2

Carga horária (horas):

Teórica	Prática	Total
30	0