Análise De Séries Temporais

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Ementa

análise univariada: processos estocásticos estacionários e não estacionários. funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial. testes de raiz unitária. modelos arma: definição, condições de invertibilidade e de estacionariedade, identificação, estimação por máxima verossimilhança e previsão. sazonalidade em séries temporais. metodologia box & jenkins para modelos arima: identificação, testes de diagnósticos (normalidade, correlação serial, efeito Garch) e previsão. modelos arfima. fatos estilizados de séries de retornos financeiros. análise multivariada: cointegração, modelos var e vec. previsão com modelos multivariados. modelos de "família garch": estacionariedade, estimação por verossimilhança, previsão de variância condicional. modelo garch-multivariado. previsão de volatilidade.

Código da disciplina: CIC826

Tipo da atividade: optativa

Créditos mínimo: 2

Carga horária (horas):

Teórica Prática Total
30 0