Ementa

O objetivo do curso e familiarizar os alunos com os metodos basicos utilizados em macroeconomia aplicada, fundamentalmente analise de series temporais. 1. Introducao a series temporais estacionarias (equacoes diferenciais, operadores de defasagem, conceitos de estacionaridade). 2. Processos ARMA (diagnostico e identificacao de series, metodo de Box-Jenkins, ruido branco, processos de medias, processos autoregressivos). 3. Principios de previsao (projecao linear, previsoes com modelos autoregressivos e de medias moveis, fotorizacao triangular e de Cholesky). 4. Funcao de verossimilhanca para processos gaussianos AR(p), MA(p)e ARMA(p) (estimadores condicionais e otimizacao numerica). 5. Inferencia estatistica com estimacao de Maxima Verossimilhanca (erros assintoticos, testes de verossimilhanca (LR) e de multilicador de lagrange (LM) ). 6. Modelos multivariados, causalidade e testes de exogeneidade (vetores autoregressivo VAR, estimadores consistentes da media estimacoes de maxima ...

Código da disciplina: ECN904

Tipo da atividade: optativa

Créditos mínimo: 2

Carga horária (horas):

Teórica	Prática	Total
30	0